توقعات نظام التجارة

ترتيب نظام التداول الخاص بك مع درجة التوقع.
في مقالة سابقة تسمى & # 8220؛ أداء النظام وفترة الثقة & # 8220؛، وأظهرت كيف يمكن استخدام طريقة إحصائية لتحليل نتائج التداول التاريخية لتعطينا فكرة إذا كان النظام من المرجح أن تفشل في المستقبل. في هذه المقالة أود أن أعرض صيغة رياضية التي يمكن تطبيقها على أي نظام التداول واستخدامها كهدف الهدف لمقارنة وترتيب أنظمة التداول المختلفة.
عندما يتعلق الأمر بأنظمة التداول، لا اثنين على حد سواء. هناك عدد كبير من أنماط التداول المختلفة التي تغطي مجموعة من القراد بسيطة سلخ فروة الرأس لنماذج الاستثمار متعددة السنوات. وبطبيعة الحال، هناك عدد كبير من الأدوات والأسواق المختلفة للتجارة. وكيف يمكن للمرء أن يحدد ما إذا كان هناك نظامان تجاريان مختلفان يتاجران بأسواق مختلفة بأساليب تجارية مختلفة، مما يجعل الاختيار المستنير على أي نظام أكثر ربحية؟ كيف تقارن بين نظامين تجاريين & # 8217؛ العروض؟ إذا كان نظامان تجاريان مربحان ويبدو أن كلا النظامين جيدان، هل هناك مقياس واحد يمكن استخدامه لمقارنة الربحية بين كل منهما؟
المتوقع.
التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في فان ثارب & # 8217؛ s كتاب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. على سبيل المثال، إذا كان لديك نظام تداول يحتوي على 0.50 توقع يعني أن لكل دولار خطر أن يعود نظام التداول $ .50.
هناك طريقتان لحساب التوقعات. كلا الطريقتين بسيطة ولكن واحد يتطلب المزيد من التوضيح ولكن يعطي إجابة أكثر تحفظا. الطريقة الثانية هي أكثر وضوحا قليلا لشرح ولكن فقط إعطاء تقريبي من المتوقع. ومع ذلك، فإن هذا التقريب جيد بما فيه الكفاية لما نحاول تحقيقه هنا.
في كثير من الأحيان سوف تجد يتم حساب التوقع مع الصيغة التالية:
ولكن إذا نظرتم بعناية إلى الحساب داخل الأقواس سترى القيمة ليست أكثر من نظام التداول & # 8217؛ s صافي الربح المتوسط ​​في التجارة. استبدال هذه القيمة يعطينا صيغة مبسطة من:
يمكن العثور على القيمتين اللتين توصلان إلى صيغة التوقعات في معظم تقارير أداء الإستراتيجية (إن لم تكن كلها) التي يتم إنشاؤها بواسطة الاختبار المسبق. وهذا ينطبق بالتأكيد على تقارير استراتيجية ترادستاتيون & # 8216؛ s.
الآن بعد أن كان لدينا نظام التداول & # 8217؛ ق قيمة التوقع نحن مستعدون لاستخدام هذه القيمة للمقارنة مع أنظمة التداول الأخرى؟ ليس بعد. هناك خطوة أخرى يجب أن نأخذها أولا. قيمة التوقع لدينا ببساطة يخبرنا الربح التاريخي لكل دولار مخاطرة لكل التجارة. لكننا نفتقد شيئا. دعنا نتخيل أن لدينا نظامان تجاريان لهما قيمتان متوقعتان مختلفتان:
نظام التداول رقم 1 لديه احتمال .25.
نظام التداول رقم 2 لديه احتمال .50.
بناء على ما نعرفه يبدو أن نظام التداول رقم 2 ينتج المزيد من الربح لكل دولار خطر على كل صفقة. في الواقع، فإنه ينتج ضعف الربح لكل دولار خطر. وبالتالي، إذا كنا خطر 500 $ على كل تجارة، ونظام التداول 1 سيولد 125 $ دولار في حين أن نظام التداول رقم 2 سيولد 250 $. ولكن هذه ليست الصورة الكاملة. نحن نفتقد التردد الذي يعمل فيه كل نظام تجاري. على سبيل المثال، ربما يتم تداول نظام التداول رقم 1 مرة واحدة يوميا بينما يتداول نظام التداول رقم 2 مرة واحدة في الأسبوع. نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يتداول فيها نظام التداول على مدى عدد الأيام التي تم فيها اختبار النظام. في كتاب فان ثارب & # 8217؛ قال انه كما توقع تضاعف في الفرص. فرصة ليست أكثر من عدد المرات التي تجارة التداول معين. فرصة الفرص المتوقع منا إلى حسابنا النهائي لدرجات التوقعات.
درجة التوقع.
وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في نظام التداول & # 8217؛ s تردد التجارة. وكلما ارتفعت درجة التوقع كلما زادت ربحية النظام. هذه النتيجة النهائية تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا.
عدد أيام التداول الاستراتيجية ليس أكثر من عدد الأيام التي تم فيها إجراء اختبار باكتستينغ الخاص بك.
استنتاج.
مع درجة التوقعات في متناول اليد لدينا مقياسا لمساعدتنا في مقارنة أنظمة التداول المختلفة. وقد تشمل الاستخدامات الأخرى لدرجات التوقعات أيضا استخدام هذه القيمة كهدف للتحسين. في كثير من الأحيان يتم إجراء التحسين على صافي الربح، عامل الربح، نسبة شارب أو غيرها من المقاييس. قد يكون استخدام التوقعات أيضا شيئا يستحق المتابعة. ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك باستخدام ترادستاتيون؟ لسوء الحظ، ليس هناك طريقة سهلة للقيام بذلك مع ترادستاتيون. ومع ذلك، أنا & # 8217؛ م تعمل على بعض رمز إيسيلانغواد التي من شأنها أن تساعد مع عملية يدوية. المزيد عن ذلك في قضية مستقبلية.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

توقعات نظام التجارة
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة.
اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة، والمكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟
ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟
ما هو توقع؟
ويمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة المتوسط، أو المتوسط، R - متعددة ولدت.
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟
لمحة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R.
إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه أكثر كفاءة بكثير للتفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R).
دعنا نذهب إليه مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من:
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هو خطر على هذه التجارة؟ هل المكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛
فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة؟ حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك مسبقا تحديد بعض النقطة التي سوف تحصل على الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 40 $ الأسهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30 $، ثم خطر الخاص بك هو 10 $.
الخطر الذي لديك في التجارة يسمى R. يجب أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في سبيل المثال، هو 10 $ للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر 10 $ للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000 $.
تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على موقف هو 1000 $، يمكنك التعبير عن كل من الأرباح والخسائر كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 دولار (2 × 1000 دولار أمريكي أو 20 دولارا أمريكيا لكل سهم)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 دولار (10 × 1000 دولار أمريكي)، فإن ربحك هو 10R.
الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت $ 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000 $، وفقدان الخاص بك هو 2R.
& كوت؛ ولكن انتظر، & كوت؛ يمكنك ان تقول. & كوت؛ كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر بلدي 1000 $؟ & كوت؛
حسنا، ربما كنت لا تبقي كلمتك عن أخذ خسارة 1000 $ وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من العالم كما المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون & كوت؛ الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. & كوت؛
عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر معبر عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان لتوزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، سوف تجد أن التفكير في نظام التداول كما توزيعات R - متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منهم في المستقبل.
إذن، ماذا یتعین علی کل ذلك أن یفعل مع التوقع؟ بسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لتوزيع R - متعدد النظام يساوي توقعات النظام.
التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات.
& كوت؛ في قلب جميع التداول هو أبسط جميع المفاهيم و [مدش]؛ أن نتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون مربحة. & كوت؛ & مداش؛ تشاك برانسكومب.
لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك النظر في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل التجارة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية الخاصة بك) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح.
لنلق نظرة على مثال:
سعر الخروج الفعلي.
هذا & لدكو؛ النظام & رديقو؛ لديها 2R المتوقع، مما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك & لدكو؛ نتوقع & رديقو؛ فإنه لجعل مرتين ما خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك الحصول إلا على فكرة جيدة عن توقعات النظام عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين حرفا لتحليلها. من أجل الحصول على صورة واضحة حقا من النظام المتوقع، يجب أن يكون في الواقع ما بين 100 و 200.
حتى في العالم الحقيقي من الاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من الصفقات وحدة واحدة. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي.
على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون 99 الصفقات خاسرة، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99 $. ومع ذلك، إذا كان لديك تداول فائز واحد بقيمة 500 دولار، فستحصل على ربح صاف قدره 401 دولار (500 دولار أقل من 99 دولار)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99٪ من صفقاتك كانت خاسرة.
سنقوم بإنهاء تعريفنا للتوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا بكثير.
كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع. انها واحدة من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم.
لتدبر بأمان فن التداول أو الاستثمار، فمن الأفضل أن تتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق.
أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ دورة التعلم الإلكتروني.
كيف يمكنك أن تقرر كم يجب عليك المخاطرة على تجارتك القادمة؟
المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلة جدا وفوز كبير فاز و رسكو؛ ر حتى دفع لتناول العشاء الخاص بك.
الدكتور ثارب و رسكو؛ ق مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات تشمل الدورة التدريبية أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقد في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك.
لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة.
الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين السمعية والبصرية الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من وشكل تعليمي كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين ليسوا مهتمين حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم.
هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. المستويات الثلاثة الأولى مجانية!
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
الجميع يبحث عن الكأس المقدسة في الأسواق. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء مثل هذا النظام، لن تتبع النظام أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ & هيليب؛ قراءة المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في أسبوع فان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

تحديد التوقعات في التداول الخاص بك.
يحتاج التجار إلى فهم قوي وواقعي لما يتوقعونه في المستقبل، وتحديدا ما يعودون يتوقعون أن ينتجوه من حيث الأرباح. أطلب من المتداولين في كل وقت أي نوع من العائدات أو التعثرات التي يتوقعونها في حسابهم، وعدد مفاجئ يقولون إنهم ليس لديهم فكرة أو يعطون أهدافهم بدلا من العوائد المقررة على المدى الطويل. انهم يريدون أن تكون مربحة، ولكن لا يفهمون كيف سلسلة من الصفقات قد تؤثر على قيمة المحفظة الإجمالية. هذا النوع من التداول دون التوقعات والقواعد المخطط لها هو حاجز رئيسي للنجاح.
إذا ما هي المشكلة مع عدم معرفة ما يمكن توقعه؟
تجارة عشوائية.
العديد من التجار لديهم ميل للتداول العشوائي. هذه الأنواع من التجار ويبدو أن الصيد للفرص. قد يأخذون تجارة أو اثنين من شخص آخر رأوا في منتدى أو نشرة إخبارية، أو قد يكون مجرد دخول الصفقات دون إجراءات صارمة لمراقبة المخاطر في مكانها. لديهم ميل إلى "الانتظار ونرى ما سيحدث". عادة ما يحدث هو الأمعاء فترة مؤلم من التردد، وفقدان والإحباط.
سوء فهم تكاليف التداول.
المسألة الثانية التي يتعامل معها التجار هي عدم فهم تكاليف النظام أو الإستراتيجية. وعادة ما أشير إلى هذا "قصر النظر التاجر" أو "رؤية النفق". ويركز هؤلاء التجار على تجارة واحدة في وقت واحد ولا يفكرون في الغد، أو صفقات الشهر المقبل، ولا يفهمون التكاليف التي يمكن أن تؤثر على النتائج في طويل الأمد.
في هذا القسم سوف نتناول تلك القضايا، والسير من خلال عملية تطوير توقع دقيق لاستراتيجية التداول.
ما هو المتوقع؟
المتوقع هو ما يبدو. انها تساعدك على فهم كيفية الفائزين والخاسرين والمكاسب والخسائر تتعلق بعضها البعض على المدى الطويل. تساعدك هذه العملية على فهم ما يجب أن تكون عليه أرباح نظام التداول الخاص بك، وتساعد على التحقق من صحة باكتستينغ الخاص بك.
في هذا الدرس، سنقوم بتطوير التوقعات في ثلاث خطوات. أولا، سوف حساب الخاص بك الفوز والخسارة النسب. ثانيا، سوف حساب نسبة المكافأة إلى المخاطرة. وأخيرا، سوف تجمع بين الرقمين إلى نسبة التوقع. ستساعد هذه المعلومات على فهم ما يمكن أن تتوقعه في المستقبل.
خطوات لتطوير التوقعات.
1. حساب فوزك ونسبة الخسارة.
2. حساب المكافأة إلى نسبة المخاطر.
3. الجمع بين هاتين النسبتين إلى نسبة التوقع.
فوز ونسب الخسارة.
هذا هو عدد بسيط لحساب. أولا، من فترة الاختبار الخلفي، مجموع إجمالي عدد الصفقات التي كان من الممكن اتخاذها. بعد ذلك، اجمع عدد الصفقات الفائزة من تلك المجموعة. وأخيرا، تقسيم عدد الصفقات الفائزة من قبل عدد من الصفقات. هذا يمنحك نسبة الفوز الخاص بك. تخيل أن لديك استراتيجية أن كنت قد اختبرت أكثر من 150 الصفقات الإجمالية مع نسبة الفوز من 28٪. وهذا يعني أن النظام يؤدي إلى تجارة مربحة 28٪ من الوقت والخاسرين 72٪ من الوقت. وتحسب نسب الفوز والخسارة مثل هذا:
(42 مجموع الفائزين) / (150 مجموع الصفقات) = 28٪ نسبة الفوز.
100٪ & # 8211؛ (نسبة الفوز 28٪) = 72٪ نسبة الخسارة.
قد يبدو هذا منخفضا جدا، ولكن كما نواصل نرى أن هذا لا يعني أن النظام ليس مربحا.
مكافأة نسبة المخاطر.
هذا هو أيضا عدد بسيط نسبيا لحساب. وبالتالي، فإن المخاطر على نسبة المكافأة هي ببساطة متوسط ​​حجم تجارة مربحة مقسوما على متوسط ​​حجم تجارة خاسرة. تخيل أنه في استراتيجية التداول الخاص بك الفائزين هي 5 مرات أكبر من الخاسرين الخاص بك. وهذا سيجعل مكافأتك إلى خطر نسبة 5.
(500 $ حجم الفائز) / (100 $ حجم الخاسر) = 5.
نسبة التوقع.
عند هذه النقطة يمكننا الجمع بين هذين الرقمين لخلق نسبة التوقع. وهي عملية بسيطة لضرب نسبة المكافأة إلى المخاطرة (5) من حيث نسبة الصفقات الفائزة (28٪) وطرح نسبة الصفقات الخاسرة (72٪) والتي تحسب على النحو التالي:
(نسبة المكافأة إلى المخاطر x نسبة الفوز) & # 8211؛ نسبة الخسارة = نسبة التوقع.
بشكل سطحي، يعني هذا أنه في المتوسط ​​تتوقع أن تتراجع هذه الإستراتيجية .68 ضعف حجم الخاسرين. هذا مهم لسببين: أولا، قد يبدو واضحا، ولكنك تعرف على الفور أن لديك عائد إيجابي. ثانيا، لديك الآن رقم يمكنك مقارنته بأنظمة المرشحين الآخرين لاتخاذ قرارات حول تلك التي تستخدمها.
من المهم أن نتذكر أن أي نظام مع توقع أكبر من 0 مربحة باستخدام البيانات الماضية. والمفتاح هو إيجاد واحد من شأنه أن يكون مربحا في المستقبل.
يمكنك أيضا استخدام هذا الرقم لتقييم فعالية التعديلات على هذا النظام.
عوامل اخرى.
التوقع عامل مهم ولكن هناك ثلاثة اعتبارات أساسية من المهم أن نلاحظ عند تطويره:
1. تكاليف التداول هناك طريقة بسيطة للمساعدة على فهم أفضل لتأثير تكاليف التداول على النظام الخاص بك. تقليل المكاسب في الفائزين من قبل كمية من تكاليف التداول، وزيادة الخاسرين الخاص بالمثل. كما ذكرت في قسم سابق، فإنه من الجيد أيضا أن نفترض قدرا معينا من الانزلاق أثناء الدخول. وبعبارة أخرى، لا تفترض أبدا أن الأمور سوف تعمل تماما في الصفقات الخاصة بك.
2. بوسيتيون التحجيممن هنا تحتاج إلى البدء في العمل على فهم كيف يعمل التوقع مع التحجيم الموقف. قد تبدو نسبة التوقع جيدة، ولكن من دون تحديد الموقف المناسب والثابت (استخدام الرافعة المالية والهامش وحجم اللوت)، قد يكون أداءك الفعلي ضعيفا. وسوف نتحدث عن موقف التحجيم في مزيد من التفاصيل مرة أخرى.
3. النتائج التاريخية مقابل النتائج المستقبلية من المهم أن نشير إلى أنه عندما تقوم ببناء واختبار نظام مبدئي، فإنك تعتمد على بيانات قابلة للصعوبة. البيانات السابقة هي بالتأكيد مفيدة، وهذا هو البديل الأفضل عند تطوير فكرة. ومع ذلك، فإن الماضي ليس مؤشرا على ما سيحدث في المستقبل. لن ترى على الأرجح نتائج متسقة تماما مع ما شاهدته في الماضي خلال فترة الاختبار. انها فقط لا يحدث.
ولكن، بدلا من إبطال تحليل توقعاتك، أعتقد أن هذا يجعل الأمر أكثر أهمية.
التوقعات هي وسيلة رائعة لمقارنة وتحليل الاستراتيجيات وتعديلات الاستراتيجية. إنها عملية تحقق متينة من جدوى الاستراتيجية نفسها. إذا كانت نسبة توقعك سلبية، فعليك عدم التداول في الإستراتيجية.
كما أن التوقع يخدم غرضا مهما للتخطيط. أنا دائما مقارنة تطوير نسبة التوقع إلى قائمة ما قبل الطيران أن الطيار يستخدم قبل تقلع. إذا كنت قادرا على الإجابة على جميع الأسئلة المطلوبة لنسبة المتوقع ثم كنت قد فعلت بعض التخطيط الجيد. إذا كان أحد معاملات التداول الخاصة بك فارغ، أو مجرد تقدير، تحتاج إلى توطيده قبل تنفيذ على النظام الخاص بك.
يتم إنتاج هذه المقالة من قبل أسواق التعلم، ليك. يتم تقديم المواد المقدمة لك لأغراض تعليمية فقط. تم إنشاء المحتوى ويجري تقديمها من قبل الموظفين أو ممثلي أسواق التعلم، ليك. المعلومات المقدمة أو التي نوقشت ليست توصية أو عرضا أو التماس عرض من قبل أسواق التعلم أو الشركات التابعة لها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو غيرها من المنتجات المالية أو تأييد أو تأكيد أي استراتيجية استثمار محددة. كنت مسؤولا مسؤولية كاملة عن قرارات الاستثمار الخاص. يجب أن يستند اختيارك للدخول في إستراتيجية استثمار أو استثمار بعينه فقط إلى أبحاثك الخاصة وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها، وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية. لا تقوم أسواق التعلم والشركات التابعة لها بتقديم أو تقديم أو تقديم أي نصيحة أو رأي أو توصية بشأن مدى ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استثمار أو استراتيجية استثمار معينة.
أي أوراق مالية محددة، أو أنواع من الأوراق المالية، وتستخدم كأمثلة هي لأغراض العرض التوضيحي فقط. ولا ينبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة توصية أو التماسا للاستثمار في، أو تصفية، أمن معين أو نوع من الأمن.
يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار، والرسوم، والنفقات، ومخاطر فريدة من نوعها من صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) بعناية قبل الاستثمار. قد لا تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع والعادل مناسبة لجميع المستثمرين وقد تزيد من التعرض للتقلبات من خلال استخدام الرافعة المالية والمبيعات القصيرة للأوراق المالية والمشتقات وغيرها من استراتيجيات الاستثمار المعقدة. ومن المرجح أن يكون أداء هذه الصناديق مختلفا بشكل ملحوظ عن مؤشرها المعياري على مدى فترات تزيد عن يوم واحد، وقد يكون أداءها مع مرور الوقت في مقابل اتجاهها المعياري. يجب على المستثمرين مراقبة هذه الحيازات، بما يتفق مع استراتيجياتهم، بشكل متكرر يوميا. تتضمن نشرة المعلومات هذه وغيرها من المعلومات حول إتف ويجب الحصول عليها من المصدر. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار.
يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والمصاريف للصناديق المشتركة بعناية قبل الاستثمار. وتخضع الصناديق المشتركة لتقلبات السوق بما في ذلك احتمال خسارة أصل الدين. تتضمن نشرة اإلصدار هذه ومعلومات أخرى عن الصندوق وهي متاحة من المصدر. وينبغي قراءة نشرة اإلصدار بعناية قبل االستثمار.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن المخاطر المرتبطة بالخيارات عن طريق تحميل خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والمكملات (بدف) من شركة المقاصة الخيارات، أو عن طريق استدعاء شركة المقاصة خيارات في 1-888-أوبتيونس.

المتوقع.
يجب أن يكون نظام تداول الأسهم إيجابيا إذا كنت تريد تحقيق الربح.
لاس فيجاس. طعام كبير، وتظهر الفتيات، والأعمال التجارية القمار بمليارات الدولارات. المال الذي تجريه الكازينوهات يقابله فقط الأرباح على وول ستريت. وتستند الأرباح على حد سواء على الاحتمالات الرياضية.
الكازينوهات كسب المال لأن "خلاف" أو توقع اللعبة هي في صالح المنزل. وهذا يعني أنه إذا كنت تلعب لفترة كافية، الكازينو يفوز. على المدى القصير، والكازينو يعرف أنه قد يفوز أو يخسر. ولكن إذا كنت تلعب لفترة كافية، المنزل يفوز دائما. الكازينوهات تزيد أرباحها من خلال تقديم الألعاب التي يتم الانتهاء منها في فترة قصيرة من الزمن - لفة من الزهر، وتدور عجلة أو عدد قليل من بطاقات تسليم.
كما يشير الدكتور فان ك. ثارب:. يجب أن يكون لنظام التداول الخاص بك توقعات إيجابية ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. نحن يدرسون في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا المبلغ الذي سوف تجعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، وهذا رائع. معظم الناس لا. وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ التي سوف تجعل على متوسط ​​500 $ لكل التجارة - وهذا هو متوسط ​​الفائزين والخاسرين معا.
يقول نسيم طالب في هذا السياق: "في بعض الاستراتيجيات وحالات الحياة، يقال إن أحد المقامرين يكسب مجموعة من القروش، في حين يخاطر أحدهم بخلافة البنسات للفوز بالدولار، في حين يعتقد المرء أن الفئة الثانية أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والعوامل الاقتصادية، لدينا أدلة دامغة على شعبية الأولى ".
ما الذي له علاقة بالنظم التجارية؟
نحن نريد احتمالات التجارة لصالحنا - التوقع. نحن نريد الكثير من الصفقات - فرصة. نحن نريد تسليم حتى نتمكن من مجمع الأرباح - عقد الوقت.
ما نحن كما يجب على التجار القيام به هو أن يصبح المنزل. إن احتمالات التداول لدينا يجب أن تفيدنا، ونحن بحاجة إلى عدد معقول من الصفقات خلال العام، ويجب أن تكتمل الصفقات في فترة معقولة من الزمن لتكون معقدة لتكون فعالة.
توقعات هو مجرد نتاج نسبة الربح الخاص بك في الفوز ومعدل الفوز الخاص بك ناقص المنتج الخاص بك نسبة الخسارة لكل خسارة ومعدل الخسارة الخاص بك. فمثلا:
ويبلغ التوقع 2.0٪ لكل تجارة، أو (6٪ س 60٪) - (4٪ س 40٪).
وهذا يعني، في المتوسط ​​التجارة، 2٪ من المال المتداول هو لك للحفاظ عليها. هذا خلاف أفضل من كازينو يحصل على لعبة ورق. الآن، قد لا يبدو مثل الكثير من المال. إذا كان متوسط ​​التجارة هو 10،000 $ - 2٪ هو $ 200 الربح في التجارة. إذا كان لديك 300 صفقة في السنة، ثم لديك ربح 60،000 $ سنويا مع متوسط ​​التجارة فقط $ 10،000. هذا لا يشمل حتى الأرباح إذا كنت تفاقم متوسط ​​التجارة.
إذا قمت باستكشاف صيغة المتوقع، ستلاحظ أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأرقام التي يمكن أن تعطي توقعات إيجابية ولكن عدد لا حصر له من مجموعات، وبالتالي عدد لا حصر له من أنظمة التداول التي يمكن أن تكون مربحة.
وبالنظر إلى ذلك، فمن الممكن لتطوير نظم حيث وقف الخسارة أكبر من الأرباح. وقف الخسارة هو أكاديمي، طالما أن الربح المتوقع الخاص بك هو إيجابي.
وهنا مثال آخر: يمكننا استخدام وقف الخسارة 20٪ وهدف الربح 5٪ ويخرج مع نفس 2٪ المتوقع بالضبط طالما أن معدل فوز بلدي عالية بما فيه الكفاية! ومعدل الفوز 88٪ في هذا المثال من شأنه أن يحقق 2.0٪، نتيجة (5٪ س 88٪) - (20٪ س 12٪).
أو، يمكن أن تصل إلى توقع إيجابي مع معدل ربح منخفض جدا. واحدة من أكثر التوقعات المتوقعة تأتي من ويليام أونيل، المدافعة عن نظام كانسلم ومؤسس المستثمرون الأعمال اليومية. إذا استخدمنا معدل توقفه واستهدافه بنسبة 8٪ و 20٪ ومعدل فوزه المنشود بنسبة 30٪، يمكن حساب التوقع على النحو التالي: (20٪ × 30٪) - (8٪ × 70٪) أو + 0.4٪ .
وخلاصة القول هي: يجب أن يكون متوقعا إيجابي إذا كنت ترغب في تحقيق ربح على مر الزمن. لا تستخدم مطلقا نظاما مع توقع صفري أو سلبي. لن تكسب. لا يمكنك الفوز على المنزل على سلسلة طويلة من الرهانات أو الصفقات. كن "البيت".
بغض النظر عن ما هو متوقع الخاص بك، فإنك لن تجعل قدرا كبيرا من المال إلا إذا كان لديك الكثير من الفرص للتجارة. مرة أخرى، والتشبيه كازينو. الكازينو قد تجعل فقط 1-2٪ في يد العوامة، لكنها تسليم تلك اليدين بسرعة كبيرة - 30 إلى 40 اليدين في الساعة. لعب لعبة ورق طويلة بما فيه الكفاية، وسوف تفقد أكثر من 40٪ من أموالك في الساعة! لا عجب أنها يمكن أن تقدم تلك كومبس رائعة.
نحن نعرف الآن كيفية إنشاء طريقة، على الأقل على الورق، مع توقع إيجابي. لنفترض أننا نطور نظاما مع توقع 8٪، ولكن إذا كان النظام ينتج فقط تجارة واحدة في السنة، ما هو جيد أن يكون؟ ونحن قد وضعت كذلك المال في حساب التوفير. أو، إذا كان لدينا طريقة التي أسفرت عن 0.2٪ في التجارة، قد تمر على ذلك؟ ولكن ماذا لو أن هذا النظام ولدت 1000 الصفقات في السنة؟ 1،000 مرات 0.2٪ يصبح المال خطيرة في وقت قصير جدا.
منطقة التداول الأكثر إغفالا هي "فترة الحجز". من أجل كسب المال، يجب أن يكون لديك نظام يولد توقعات إيجابية والكثير من الفرص. ولكن يجب أن يكون لديك الوصول إلى أموالك. إذا كان وقت التداول الخاص بك طويل جدا، لا يمكنك الاستفادة من كل أو حتى معظم الفرص الخاصة بك. يتم دائما ربط أموال التداول الخاصة بك أو القوة الشرائية لأن عليك الانتظار وقتا طويلا لإغلاق الصفقات الخاصة بك.
كازينو الوقت القياس. إذا كان خلاف المنزل في العوامة 2.5٪، وهذا يعني إلى الأبد $ 2 الرهان، والكازينو يجعل، في المتوسط، 5 سنتات. إذا كنت تلعب فقط 1 لعبة في الساعة، والكازينو يجعل 5 سنتات في الساعة. إذا كنت تلعب 60 مباراة في الساعة، والكازينو لديه كل من $ 2 في 40 دقيقة. كل شيء يجري على قدم المساواة، لعبة مع أسرع دوران هو أكثر ربحية للكازينو.
انها لا تختلف مع التداول. سوف تكون أكثر ربحية مع 100،000 $ يمكنك "تحويل" 250 مرة في السنة، من 500،000 $ التي كانت مرتبطة في تجارة واحدة لمدة 12 شهرا. وكمثال على ذلك، لنفترض أن لدينا تجارة واحدة وأن التجارة حققت عائدا بنسبة 50٪. كان لديك فقط عام عظيم - ربح 250،000 $.
من ناحية أخرى، لنفترض أنك حصلت على 100 ألف دولار لشراء الأسهم، وكان توقعك 1.2٪ فقط لكل صفقة ولكنك سلمت أسهمك 250 مرة في نفس العام. وتنتهي هذه الطريقة حتى توليد 300،000 $ لهذا العام، وهذا يفترض أنك لن تزيد أبدا حجم الموقف مع نمو الأسهم. كان لديك فقط أفضل عام. وأنه من الأسهل للحصول على 1.2٪ في التجارة من 50٪.
والخط السفلي لخط أسفل كبير هو:
توقع إيجابي. وهناك عدد جيد من الصفقات. فترة احتجاز قصيرة.
محتوى هذا الموقع حقوق التأليف والنشر 2016 المالية انتشار الرهان المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي من ذلك.