تصفية نظام التداول

مرشحات & # 39؛ نظام التداول.
نظام التداول من مؤشرين.
ويمكن استخدام نظام تصفية وكذلك لتصفية الإشارات من مؤشرات أخرى.
كيف تحصل بسي و رينكو في نفس النافذة؟ أحصل على يسي و رينكو في اثنين من النوافذ مؤشر منفصل.
إدراج مؤشر واحد على الرسم البياني.
ثم اسحب مؤشر آخر بالماوس إلى نفس النافذة.
نفس الملف إلى المجلد. بواسطة الماوس.
فمن الممكن في MT4.
كثير ما تريد. في نافذة واحدة.
القالب الذي يمكنك تحميله إلى مجلد MT4 / قالب للجمع بين هذين المؤشرين معا (يجب أن تكون المؤشرات في مجلد mt4 للمؤشر).
PCCI_Renko نظام التداول.
هذه الأنظمة هنا. ولكنها ليست سوى بعض الفكرة التي ينبغي تطويرها. لم تنته بعد، وكما أعلم أن أحدا لن يحسنه على المنتديات الأخرى. ولكن قد تكون فكرة البداية جيدة.
لا يمكنك استخدام رينكو فيما يتعلق تسي كوز تسي مستبعد حوالي 0 و رينكو مستبعد حول السعر. أعتقد أنه يجب أن يكون شيئا مثل محاولة أو ما يكسر خط رينكو ثم تسي هو & غ؛ X.
X كون أي رقم تسي يحتاج إلى أن يكون أعلى أو أقل.
أي شخص صحيح ميه إذا خطأ.
نوديجيتال، في محاولة لتحسين نظام وي تحتاج بعض الأشياء، مثل نظام على سبيل المثال.
ما نراه على الصور الخاصة بك ليست تماما نظام في بلدي أودرستاندينغ، بل هو قاعدة جريئة أوبنغ، إغلاق المواقف، ولكن ماذا عن وقف الخسارة، زائدة توقف، وغيرها من الأمور.
عشية ذلك، دعونا مجرد الحفاظ على القواعد، ومحاولة العمل عليها، ولكن من أجل العمل عليها، ونحن بحاجة إلى أن يكون بعض باكتستينغ المحرز، حتى نتمكن من معرفة كيف يؤدي النظام بشكل عام. واحد يمكن أن يكون مجرد إكسامبل يمكن أن يكون مجرد صدفة، لذلك هذا هو ما أعتقد أننا يجب أن دو، يجب علينا محاولة باكتستينغ مانوالدي، ثم مشاركة نتائجنا هنا، بعد أن يمكننا أن نرى هل هذا لديها بعض الشعور العمل على، أم لا. إذا كان الجواب نعم، يجب علينا العثور على عيوب، والعمل إم خارج.
نوديجيتال، في محاولة لتحسين نظام وي تحتاج بعض الأشياء، مثل نظام على سبيل المثال.
ما نراه على الصور الخاصة بك ليست تماما نظام في بلدي أودرستاندينغ، بل هو قاعدة جريئة أوبنغ، إغلاق المواقف، ولكن ماذا عن وقف الخسارة، زائدة توقف، وغيرها من الأمور.
عشية ذلك، دعونا مجرد الحفاظ على القواعد، ومحاولة العمل عليها، ولكن من أجل العمل عليها، ونحن بحاجة إلى أن يكون بعض باكتستينغ المحرز، حتى نتمكن من معرفة كيف يؤدي النظام بشكل عام. واحد يمكن أن يكون مجرد إكسامبل يمكن أن يكون مجرد صدفة، لذلك هذا هو ما أعتقد أننا يجب أن دو، يجب علينا محاولة باكتستينغ مانوالدي، ثم مشاركة نتائجنا هنا، بعد أن يمكننا أن نرى هل هذا لديها بعض الشعور العمل على، أم لا. إذا كان الجواب نعم، يجب علينا العثور على عيوب، والعمل إم خارج.
نعم كلامك صحيح. لا يمكننا باكتست ذلك أو اختبار. انها مجرد شيء بعض الناس مثل. وينبغي تحسينها بالكامل.
1 دقيقة الرسم البياني - 144/200 إما الصليب.
اكتشف هف أن إيما 144/200 الصليب على الرسم البياني 1 دقيقة في الأساس هو مرشح كبير. يرجى محاولة ذلك وإضافة تعليقاتكم واقتراحاتكم وفقا لذلك، أي كيف يمكننا الجمع مع أي شيء آخر ؟؟ تكس.
نوديجيتال، لا يمكنك تحسين هذا؟ لأنه عندما تضيف ما يصل اثنين من هذه المؤشرات إلى هذه النافذة، واحد منهم يظهر القيم السعر، والآخر قيمها أون، والنظر في الصورة:
منذ الصلبان ليست رياضية، ولكن البصرية، لا يمكنك الاعتماد م حتى، فمن لا قيمة لها، حزينة كما أنا أقول ذلك. المؤشرات فقط لا تتطابق.

بينبينت مقالات التجارة الرابحة مع مرشحات ومشغلات.
ويمكن تحقيق طريقة متسقة وحاسمة لدخول السوق عن طريق تحديد قواعد دقيقة لدخول التجارة. قد يجد العديد من التجار أنفسهم طبيعيا متحفظا أو عدوانيا عندما يتعلق الأمر بدخول التجارة. أولئك الذين هم متحفظون جدا قد ينتهي الجلوس على هامش بينما ينتظر مستويات متعددة من التأكيد، وهي الممارسة التي عادة ما يؤدي إلى المفقودين تماما. على العكس من ذلك، قد يقفز التجار العدوانية في أي فرصة للحصول على في السوق، وأحيانا مع أي سبب وجيه آخر غير الرغبة في التجارة. هذا، بطبيعة الحال، غالبا ما يؤدي إلى فقدان الصفقات. ويمكن لجميع التجار، سواء كانوا محافظين أو عدوانيين أو في مكان ما في الوسط، الاستفادة من استخدام محفزات التجارة والمرشحات التجارية لإنشاء إدخالات تجارية حاسمة.
تحدد فلاتر التجارة شروط الإعداد التي تسبق دخول التجارة، وبالتالي يجب أن تحدث قبل الزناد التجاري. ويمكن اعتبار الفلاتر التجارية على أنها "السلامة" للمحرك التجاري. مرة واحدة وقد تم استيفاء جميع الشروط للمرشحات التجارية، والسلامة هو خارج وزناد التجارة يصبح نشطا. قد تشمل الفلاتر التجارية مجموعة متنوعة من العوامل، بدءا من وقت اليوم وحتى موقع السعر. على سبيل المثال، الفلاتر التجارية للرسم البياني في الشكل 1 ما يلي:
الوقت بين الساعة 9:30 صباحا و 1: 00 بيإم إست إغلاق شريط السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة و 50 فترة المتوسط ​​المتحرك (الأزرق) لمدة 20 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك 50 (الأرجواني).
كل هذه الشروط مرشح التجارة تصبح صحيحة على 9:30 بار، وتوفير الإعداد للزناد التجارة ليتم تفعيلها. وتعرف الفلاتر التجارية ظروف السوق المثالية للمحرك التجاري. وغالبا ما تنشأ هذه المرشحات من خلال المراقبة والتدقيق. على سبيل المثال، قد يكون المتداول قد طور نظاما تجاريا يحقق أداء جيدا في الصباح ولكنه أداء غير مرض في فترة ما بعد الظهر. يمكن للتاجر بعد ذلك استخدام فلتر الوقت للحد من إدخالات التجارة لفترة محددة من الزمن؛ في هذه الحالة، بين الساعة 9:30 صباحا و 1: 00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. (مع المرشح المناسب، يمكنك ركوب المياه إلى ارتفاع الأرباح. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ سيرف's أوب ويث فيلتيرد وافيس.)
ومن الاعتبارات الهامة في اختيار الفلاتر التجارية عدم تحديد "درجات الحرية" في خطة التداول. وبمعنى آخر، فإن العديد من الفلاتر قد تنشئ إعدادا تجاريا غير محتمل إحصائيا نادرا ما يكون صحيحا. وهذا يحد كثيرا من قدرة خطة التداول على أن تكون قوية ومتسقة ومربحة. هذا هو الوضع الذي يجد فيه المتداول المحافظ بشكل مفرط نفسه: أساسا تصفية معظم الفرص التجارية. (ابحث عن إشارات الدخول أو الخروج أو طور نظاما كاملا استنادا إلى هذه الأداة متعددة الاستخدامات، راجع إدخال منطقة مربحة مع متوسط ​​النطاق الحقيقي.)
أحد الأسباب التي تجعل التجار قد يفرطون في تصفية خطة التداول لأنهم يحاولون القضاء على جميع الصفقات الخاسرة بعد إجراء الاختبار التاريخي. تشير باكتستينغ إلى اختبار خطة تداول أو فكرة عن البيانات التاريخية لتحديد ما إذا كانت الفكرة يمكن أن تكون مربحة في التداول من واقع الحياة. في حين أن باكتستينغ هو أداة قيمة لتطوير أنظمة مربحة، يمكن أن يساء استخدامها، وخاصة في حالة تحديد طرق لتجنب كل (أو معظم) فقدان الصفقات. هذا هو شكل من أشكال منحنى المناسب، الذي يتلاعب في ظروف التداول لأداء الأفضل على البيانات التاريخية، في حين خلق نظام غير واقعي الذي ينفذ بشكل سيء في الحياة الحقيقية. عند تحديد الفلاتر التجارية، يجب على التجار السعي لخلق مرشحات مفيدة للنظام ككل - وليس إلى تجارة محددة أو اثنين.
وبمجرد استيفاء شروط التصفية للمتاجرة، يراقب المتداولون أن يحدث الزناد التجاري لبدء دخول التجارة. ويبين الشكل 2 هذا التطور الأساسي.
يمكن اعتبار مشغلات التجارة كخط في الرمال الذي يحدد بالضبط متى سيتم إدخال التجارة. على عكس المرشحات التجارية التي يمكن أن تشمل مجموعة متنوعة من العوامل، محفزات التجارة اقول المتداول بالضبط متى تتصرف. وينبغي أن تكون محفزات التجارة موضوعية تماما ومحددة بوضوح في خطة التداول. وينبغي ألا يكون هناك مجال للغموض. على سبيل المثال، "يمكن أن تتوقف عند تجاوز المتوسطات المتحركة" يمكن تحديدها بشكل أكبر مع "بعد أن يتم استيفاء جميع الفلاتر التجارية، أدخل موقعا طويلا عندما يكون السعر علامة واحدة فوق مستوى البار السابق." وهذا يوفر خط الرمل الذي نحتاج إليه لتحديد دخول تجاري دقيق. وستحتاج جميع الفلاتر التجارية إلى أن تكون صحيحة بالفعل لكي يدخل حيز التنفيذ التجاري.
في الشكل 1، ونحن نرى يتم رسم خط في الرمال مرة واحدة وقد تم الوفاء جميع المرشحات التجارية: الوقت هو بين 9:30 صباحا و 1: 00 بيإم إست؛ أغلق بار فوق المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 20 و 50 فترة؛ و المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة. ثم يتم تنشيط المشغل، بعد أن تصبح الفلاتر التجارية صحيحة. في 9:30 بار، أصبحت جميع المرشحات صحيحة. يحدث الزناد عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق ارتفاع 9:30 بار. السعر لا يصل إلى هذا الزناد، لذلك سيتم بدء التجارة طويلة بسعر محدد. يعتمد نوع النظام الدقيق على التاجر. فعلى سبيل المثال، قد يقوم تاجر النظام بوضع أمر وقف الشراء لتحديد السعر المحدد في دخول التجارة. ومن جهة أخرى، يمكن للتاجر الاستنسابي أن يضع أمر السوق للحصول على التجارة بأفضل سعر متاح.
ويمكن أن تستند محفزات التجارة إلى مجموعة متنوعة من الظروف، من قيم المؤشرات إلى عبور عتبة السعر، مثل مستوى الدعم أو المقاومة. يستخدم العديد من التجار أدوات التحليل الفني، مثل المؤشرات، لتحديد إعدادات احتمالات عالية في السوق. ويمكن أن توفر المؤشرات دخولا تجاريا موضوعيا حيث يمكن تحديد عتبات دقيقة بسهولة. وتشمل الأمثلة أحداث مثل "إدخال موقف طويل عندما يصل مؤشر ستوكاستيك 5،3 إلى مستوى 30"؛ أو "أدخل موقعا قصيرا عندما يصل متوسط ​​النطاق الحقيقي إلى مستوى 0.5". مرشحات من شأنها أن توفر الإعداد لهذه الصفقات. فإن مستويات المؤشرات ستوفر المحفز. (يمكن أن يؤدي فهم هذا المفهوم الأساسي إلى تحسين استراتيجيتك للاستثمار على المدى القصير بشكل كبير. راجع أساسيات الدعم والمقاومة.)
وثمة جانب هام من العوامل المحفزة للتجارة هو أنها تحتاج إلى أن تكون بسيطة لكي تكون قابلة للتنفيذ. فالكثير من المحفزات التجارية، أو المحفزات المفرطة التعقيد، يمكن أن تصبح مرهقة وتجعل من الصعب تنفيذ النظام. وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى أخطاء متكررة في التداول حيث يصبح التجار مربكين حول نظامهم الخاص. محفزات التجارة هي مثل بيان مهمة الشركة: يجب أن تكون واضحة بما فيه الكفاية أنه يمكن بسهولة يتلو من الذاكرة. وينبغي أن تكون المشغلات موضوعية ويمكن التعرف عليها بسهولة حتى لا يكون هناك أي شك حول ما إذا كان قد تم استيفاء الزناد أم لا.
تسمح الفلاتر التجارية للمتداولين بتحديد الشروط المواتية لدخول مواقع السوق. توفر هذه الفلاتر التجارية الإعداد. المحفزات التجارية هي الخط في الرمال - العتبة التي، مرة واحدة التقى، "يحفز" فرصة التداول. يمكن أن يساعد فهم كيفية استخدام الفلاتر التجارية ومفاتيح التجارة التجار على إيجاد وتحديد إعدادات تداول مربحة.

فلتر نظام التداول
لقد تطرقت إلى أنظمة التداول من قبل؛ وكان النظر في التحول القائم على التقلب النظام في كومة بحثي منذ ذلك الحين. اليوم، أنا & # 8217؛ م النظر في مثال عملي: الاتجاه بعد النتائج على أساس الدخول مقابل التقلبات الماضية.
رمز، بنت الفكر.
لقد قمت بتطوير مرشح بسيط للتداول بلوكس، والذي يحسب التقلب الحالي (عبر متوسط ​​المدى الحقيقي) ومرتبته المئوية على البيانات السابقة.
ويحدد المرشح مجموعة من قيم تصنيف التقلبات المقبولة، التي يمكن أن تؤخذ بها التجارة. وهذا من شأنه أن يسمح لنظام رفض جميع الصفقات التي التقلب مرتفع جدا (على سبيل المثال في العشري الأعلى) أو منخفضة جدا، أو مزيج من الاثنين معا.
رمز التصفية متاح للتنزيل في نهاية هذه المقالة. وكانت المعلمات التي استخدمتها 39 يوما ل أتر (الأسي) واسترجاع من 250 يوما لترتيب المئين.
النظام الفعلي الذي تم اختباره هنا هو المتوسط ​​المتحرك 20/50 المتقاطع المستخدم في تقرير حالة صندوق النقد الدولي، باستخدام نفس المحفظة المتنوعة.
التقلب: جيد أم سيئ؟
الاتجاه التالي غالبا ما يعتقد بأنه & # 8220؛ تقلب طويل & # 8221؛ ولكن هل يمكن أن يكون التقلب الشديد قبل دخول التجارة ضارا؟
في الواقع، تريند يتبع عادة ما يولد الكثير من الخاسرين الصغيرة المتوازنة من قبل الفائزين الصغيرة والمتوسطة، والأداء الإيجابي القادمة من بعض الفائزين كبيرة (من الدهون الذيل). هذه طريقة واحدة للنظر إليها & # 8211؛ والتي يمكن توضيحها مع هذا التوزيع لمضاعفات R للنظام 20/50 ما تجاوز:
جميع الصفقات الفائزة من 0R إلى 7R يمكن أن ينظر إليها على أنها توازن بين الصفقات الخاسرة (معظمها بين 0R و 1R)، في حين أن & # 8220؛ الضارب الكبير & # 8221؛ (8R +) تشكل ربحية النظام.
في حالة استخدام إدارة كلاسيكية من الكسور الثابتة على أساس التقلب (على سبيل المثال R = خطر دخول التجارة = 3 أتر = 1٪ من حقوق الملكية)، فإن R - مضاعف أقرب إلى تعدد التقلب. ومع تقلب دخول عالية نسبيا، فمن المرجح أن متعددة تقلب يمكن أن تصل إلى قيم عالية، وبالتالي فإن النظام هو أقل احتمالا لتوليد & # 8220؛ ضرب كبير & # 8221؛ الصفقات.
هذا ما سنقوم بالتحقق منه.
نتائج اختبار النظام.
ومن أجل اختبار تأثير مستويات تقلب دخول التجارة على الربحية التجارية، قمت بتشغيل النظام في خطوات، مع حدود تصفية التقلبات التي تغطي كل عشرية متميزة (أي بين 0 و 10٪ و 10٪ و 20٪ وما إلى ذلك)
وفيما يلي النتائج:
هناك يبدو أن هناك اتجاها سلبيا بين المتوسط ​​التجاري R - متعددة وقيمة التقلب النسبي:
ما هو لافت للنظر جدا هو أن وين٪ لا تتغير كثيرا عبر جميع العشرية (وإذا كان أي شيء يذهب قليلا حتى)، على عكس متوسط ​​R - متعددة. ويبدو أن هذا يشير إلى أن الصفقات الفائزة ببساطة تفشل في ضرب هذه القيم العالية R عندما تقلب عالية في وقت الدخول.
وفيما يلي النتائج عند التكبير على العشرية العليا:
وقد تؤدي إضافة هذه التذبذبات المرتفعة إلى تنويع إضافي (إذا كان المرء سيعتمد منطق & # 8220؛ وكلما زاد التجاهل & # 8220؛) إلا أنها بالتأكيد لا تبدو أفضل استخدام لهامش (ربما يكون ثمينا) . إذا كان الهامش المتاح لديك يسمح لك بتداول 50 أداة دون فلتر التذبذب، قد تكون قادرة على تداول 55 أداة في 90٪ كحد أقصى التقلب بدلا من ذلك، والحصول على الربحية التجارية أفضل.
على أي حال قمت بإجراء اختبار سريع عن طريق تصفية التداولات عالية التقلب في 90٪، 95٪ و 100٪ (لا تصفية) والنتائج تظهر تحسنا عند التصفية:
تحميل التعليمات البرمجية.
يتكون رمز التداول بلوكس من 2 بلوكس:
المساعد بلوكس، الذي يحسب رتبة في المئة ل أتر تصفية محفظة بلوكس، والذي يتوقف الصفقات من إدخالها إذا كانت خرق المعدل رتبة مقبول.
ويمكن إضافة هذه إلى أي نظام قياسي دون تعديلات.
6 تعليقات حتى الآن & دار؛
لقد فكرت في إجراء اختبار محاكاة ولكن كنت ضربني على ذلك، وذلك بفضل. سيئة للغاية أنك لم رمز في أب على الرغم من.
مرحبا، أنا جديدة جدا في الاتجاه التالي على الرغم من أنني قد اتبع بلوق الخاص بك لبعض الوقت، تهانينا، بل هو واحد من بلوق حولها. على أي حال منذ العديد من استراتيجياتي تنطوي على بيع الخيارات، بدأت لمحة تقلب طويلة من الاتجاه التالية للاهتمام لي كتحوط، أريد أن أعرف ما إذا كنت أفهم ذلك الحق، وأعتقد أن الأنظمة مع إنيتال تقلبات كبيرة (على سبيل المثال 2008 ابتداء من عام 2009) جعل الرهان أقل بكثير منذ تمثل مخاطر الأسهم 1٪ أقل افتراضية منذ حجم مرتفع جدا حتى تدير المنزل كبيرة بسيطة ليس هناك لجعل النظام مربحة. هذا يبدو مهما جدا، لأنه في عام 2009 كانت اتجاهات كبيرة حقا (عكس تلك في عام 2008) ولكن الاتجاه بعد الأداء كان فظيعا. ربما سيكون من المثير للاهتمام لاستكشاف باستخدام أتر أصغر لوقف الخسارة بدلا من ذلك عندما يكون المجلد مرتفع حقا.
أنا آسف، كنت يعني واحدة من أفضل بلوق التداول حولها.
صحيح: مع ارتفاع التقلب فإن 1٪ حجم الرهان يعني أقل افتراضية ولأن ارتفاع حجم، وأقل احتمال كبير يدير المنزل في الواقع.
قد يكون هذا سببا في أن 2009 لم تكن ناجحة جدا ل تريندس فولويرس & # 8211؛ على الرغم من أن بعض الاتجاه بعد استراتيجيات جعلت المال.
هل أنا على يقين من أن هذا الرمز يحتاج إلى أن يستعد يدويا؟ ستبدأ وظيفة النسبة المئوية التي أنشأتها في حساب تاريخ بدء الاختبار فقط، ولن تحصل على نتيجة جيدة حتى & # 8220؛ أتربكترديس & # 8221؛ قد نجح.
كان النهج الذي اتبعته هو إنشاء فلتر لا يسمح بالتداول حتى بعد & # 8220؛ أتربكترديس & # 8221؛ قد نجح. ومع ذلك، سيكون لهذا تأثير على الحسابات التي تستخدم تاريخ بدء الاختبار، مثل معدل النمو السنوي المركب، وما إلى ذلك.
لم أجد طريقة للحصول على مؤشرات مخصصة في التداول بلوكس لرئيس قبل تاريخ بدء الاختبار، غريبة إذا كان لديك نهج أفضل.
نكور، نعم أعتقد أنك & # 8217؛ الحق. من الناحية النظرية رمز يحتاج إلى أن تستعد بحيث لا يسمح الصفقات قبل أتر فتيلة + أتربكترديس. على مشاريع أخرى كان لي أن تحقق في الواقع مؤشر اليوم لمختلف القطع من التعليمات البرمجية للمؤشرات المخصصة.
في الممارسة العملية لهذا الاختبار، وأنا لست متأكدا كيف فعلت ذلك ولكن أعتقد أنني يجب أن يكون قد أضاف مؤشر آخر (وهمية) التي كان من المفترض فقط على أتر فتيلة أيام + أتربكترديس.
I & # 8217؛ د تحقق من منتدى السل للمناقشات حول هذا الموضوع & # 8230؛
ترك تعليق (إلغاء)
تحديثات مجانية.
منشورات شائعة.
بحث Au. Tra. Sy بلوق.
غلوبال فوتشرز بروكر.
au. Tra. Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية.
تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة.
نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول.
هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية.

بناء مرشح أفضل الاتجاه.
في هذه المقالة سوف إنشاء مرشح الاتجاه (المعروف أيضا باسم تصفية وضع السوق أو نظام تصفية) التي هي قابلة للتكيف مع التقلب ويستخدم بعض المبادئ الأساسية من التباطؤ للحد من إشارات كاذبة (السياط). كما تعلمون، غالبا ما سوف تستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 (200-سما) لتحديد متى يكون السوق ضمن وضع الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي. عندما يغلق السعر فوق 200-سما نحن في سوق الثور. وبالمثل، عندما يكون السعر أقل من 200-سما نحن في سوق الدب. وبطبيعة الحال، فإن هذه القواعد سوف تخلق بعض الإشارات الخاطئة. بنهاية هذه المقالة سيكون لديك مرشح وضع السوق التي يمكن استخدامها في تطوير النظام الخاص بك التي قد تنتج نتائج أفضل من مرشح 200-سما القياسية. لبناء لدينا أفضل تصفية اتجاه السوق سوف نستخدم المفاهيم التالية:
أساسيات التباطؤ.
عند بناء أنظمة التداول العديد من القرارات لها نتيجة ثنائية. على سبيل المثال، السوق هبوطي أو صاعد. أنت تأخذ التجارة أو لا & # 8217؛ ر. تقديم & # 8220؛ منطقة رمادية & # 8221؛ لا يعتبر دائما. في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى إدخال مفهوم يسمى التباطؤ وكيف يمكن تطبيقها على التداول لدينا. تم استخدام التباطؤ في مقال سابق حول خفض الرسوم البيانية ضمن نظام تداول كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. في حين أن كلمة التباطؤ لم تستخدم على وجه التحديد في تلك المادة، كان مثالا جيدا.
التشبيه المشترك للمساعدة في فهم مفهوم التباطؤ هو تخيل كيف يعمل الحرارة. دعونا نقول نحن نعيش في مناخ بارد الطقس ونحن نستخدم الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الغرفة في 70 درجة فهرنهايت (عتبة حرجة). عندما تسقط درجة الحرارة تحت عتبة الحرجة لدينا تتحول سخانات وتبدأ تهب الهواء الدافئ في الغرفة. أخذ هذا حرفيا في أقرب وقت كما تتحرك درجة الحرارة إلى 69.9 لدينا سخان ينطلق ويبدأ تهب الهواء الدافئ في الغرفة التي تقود درجة الحرارة تصل. مرة واحدة تصل درجة الحرارة 70.0 لدينا سخانات إيقاف. في وقت قصير تبدأ الغرفة لتبرد وسخاناتنا يجب أن تتحول مرة أخرى. ما لدينا هو النظام الذي تحول باستمرار قبالة وعلى للحفاظ على درجة الحرارة في 70 درجة. هذا هو غير فعالة لأنها تنتج الكثير من ارتداء على المكونات الميكانيكية والوقود النفايات. كما كنت قد خمنت، التباطؤ هو وسيلة لتصحيح هذه المشكلة. أكثر في مجرد لحظة.
والغرض من هذه المقالة هو تحسين لدينا تصفية وضع السوق. فيما يلي نتيجة شراء مؤشر S & أمب؛ P عندما يغلق السعر فوق 200-سما ويبيع عند إغلاق السعر أدنى 200-سما. هذا يشبه المثال الحرارة لدينا. بدلا من تشغيل الفرن لتسخين غرفة سنقوم بفتح موقف جديد عندما يتم تجاوز عتبة حرجة (200-سما). من أجل إبقاء الأمور بسيطة، لا يوجد أي نقص. لجميع الأمثلة في هذه المقالة، ونحن نبدأ مع حساب 100،000 $ والمخاطرة 1000 $ لكل التجارة. يتم تحجيم عدد الأسهم استنادا إلى حساب أتر 20 يوما. لحساب الانزلاق والعمولات يتم خصم 30 $ لكل رحلة ذهابا وإيابا.
SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛
إذا (إغلاق & غ؛ SMA_LINE) ثم شراء شريط التالي في السوق.
إذا (إغلاق & لوت؛ SMA_LINE) ثم بيع شريط المقبل في السوق.
في الصورة أعلاه يمكننا أن نرى دخلنا في السوق ست مرات قبل أن تتحرك التجارة بشكل كبير في صالحنا. وأغلقت المحاولات الخمس الأولى عند خسارة مع تحرك السعر من منطقة الثور إلى المنطقة. هذا & # 8217؛ s خمس الصفقات متتالية خاسرة!
نطاقات التداول.
بالعودة إلى مثالنا على ترموستات، كيف يمكننا إصلاح مشكلة تشغيل الفرن وضبطه مرات عديدة؟ كيف يمكننا تقليل عدد الإشارات؟ اسمحوا & # 8217؛ s إنشاء منطقة حول لدينا درجة حرارة مثالية من 70 درجة. وهذه المنطقة تشغيل السخانات عندما تصل درجة الحرارة 69 درجة وإيقاف عندما تصل درجة الحرارة إلى 71 درجة. لدينا درجة حرارة مثالية في منتصف الفرقة مع الفرقة العليا في 71 والفرقة السفلية في 69. النطاق السفلي هو عندما ننتقل على الفرن والنطاق العلوي هو عندما نقوم بإيقاف الفرن. المنطقة في الوسط هي التباطؤ لدينا.
في المثال الحراري لدينا نحن تقليل & # 8220؛ ويبساوس & # 8221؛ أو إشارات خاطئة، من خلال توفير التباطؤ حول لدينا درجة حرارة مثالية من 70 درجة. فلنستخدم مفهوم التباطؤ في محاولة لإزالة بعض هذه الإشارات الخاطئة. ولكن مثل درجة الحرارة المثالية لدينا نريد الفرقة العليا ونطاق أقل لتعيين لدينا & # 8220؛ خطوط في الرمال & # 8221؛ حيث نتخذ إجراء. هناك العديد من الطرق لإنشاء هذه النطاقات. للبساطة دعونا & # 8217؛ ق إنشاء العصابات من الأسعار المتطرفة لكل شريط. هذا هو، بالنسبة لنا الفرقة العليا سوف نستخدم 200-سما من قمم يومية وبالنسبة للفرقة الدنيا سوف نستخدم 200-سما من أدنى مستوياتها اليومية. هذا النطاق يطفو حول نقطة مثالية لدينا وهو 200 سما. تختلف كل من العصابات العليا والسفلى على أساس الماضي القريب. باختصار، نظامنا لديه ذاكرة ويضبط لتوسيع أو التعاقد التقلب. رمز إيسيلانغواد لنظامنا الجديد تبدو مثل هذا:
SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛
أوبيرباند = أفيراج (هاي، 200)؛
لورباند = أفيراج (لو، 200)؛
إذا (إغلاق الصليبان فوق وبر) ثم شراء شريط التالي في السوق.
إذا (إغلاق الصلبان تحت لورباند) ثم بيع شريط المقبل في السوق.
وفيما يلي لقطة شاشة تظهر تأثير فتح تجارة جديدة بعد إغلاق شريط اليومية فوق الشريط العلوي. لقد خفضنا الصفقات الخمسة المتتالية التي خسرناها إلى صفقتين.
وفيما يلي النتائج باستخدام فرقنا الجديدة كنقاط الزناد.
وبالنظر إلى جدول الأداء أعلاه يمكننا أن نرى تحسنا في جميع جوانب تقريبا من أداء النظام & # 8217 الصورة الرئيسية. أبرزها، زيادة صافي الربح، عامل الربح، الفائزين في المئة ومتوسط ​​صافي أرباح التجارة. كما خفضنا عدد الصفقات وعدد الصفقات المتتالية الخاسرة. في النهاية ننتهي حقا مع نفس المبلغ من صافي الربح ولكن نحن إنجاز هذه المهمة مع عدد أقل، وأكثر ربحية الصفقات.
من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نقاطنا المتوقعة تسقط حتى ونحن نزيد من قيمة التوقع من 1.55 إلى 1.71. ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الفرص التجارية.
بروكسي السعر.
وكيل الأسعار ليس أكثر من استخدام نتيجة مؤشر السعر بدلا من السعر مباشرة. وغالبا ما يتم ذلك لتيسير الأسعار. هناك العديد من الطرق لتسهيل الأسعار. فزت & # 8217؛ ر الدخول إليها هنا. مثل هذا الموضوع عظيم لمقال آخر. في الوقت الحالي، يمكننا أن نلائم سعرنا اليومي باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي السريع (إما). دع & # 8217؛ s اختيار 5 أيام إما (5-إما). كل يوم نحسب 5-إما و & # 8217؛ ق هذه القيمة التي يجب أن تكون أعلى أو أقل من عتبات الزناد لدينا. من خلال استخدام إما كبديل لسعرنا نحن نحاول إزالة بعض ضجيج تقلبات الأسعار اليومية.
وفيما يلي ما قد يبدو رمز إيسيلانغواج.
SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛
أوبيرباند = أفيراج (هاي، 200)؛
لورباند = أفيراج (لو، 200)؛
بريسيبروكسي = زافيراج (كلوز، 5)؛
إذا (بروسيبروكسي يعبر فوق وبرباند) ثم شراء شريط التالي في السوق.
إذا (بروسيبروكسي يعبر تحت لورباند) ثم بيع شريط المقبل في السوق.
وفيما يلي مثال على دخول تجاري. لاحظ يتم فتح التجارة عندما لدينا وكيل السعر (الخط الأصفر) يعبر فوق الفرقة العليا. لقد خفضنا أيضا صفقاتنا الخاسرة إلى واحدة.
دعنا نرى كيف يؤثر ذلك على أدائنا.
وبالنظر إلى جدول أداء الاستراتيجية أعلاه، فإننا نحقق قدرا أقل من المال. ومع ذلك، نحن مرة أخرى تكون أكثر كفاءة مع الصفقات لدينا من خلال القضاء على الصفقات غير المربحة. لقد خفضنا عدد الصفقات المتتالية الخاسرة، وزيادة الصفقات الفائزة المتتالية وزيادة الفائزين في المئة إلى 50٪. إذن، ما هي الاستراتيجية الأفضل؟ كل هذا يتوقف على ما تريد أو ما كنت مرتاحا مع. بعض الناس يرغبون ببساطة أن تأخذ أكبر قدر ممكن من المال. سوف يرغب آخرون في تقليل عدد الصفقات المتتالية الخاسرة.
تم تصميم الأمثلة أعلاه لإثبات تأثير & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ مرشح الاتجاه يمكن أن يكون على استراتيجية التداول بسيطة. إذا أردنا استخدام هذا في نظام التداول سيكون من المثالي لخلق وظيفة من هذا الرمز الذي من شأنه أن يمر مرة أخرى إذا كنا في الاتجاه الدب أو الثور. ومع ذلك، فإن الجانب البرمجة لهذه المهمة هو حقا خارج نطاق هذه المادة. ومع ذلك، أدناه هو مثال سريع على وضع اثنين من المتغيرات منطقية (في إيسيلانغواد) التي يمكن استخدامها كأعلام الاتجاه:
بولماركيت = بريسيبروكسي & غ؛ UpperBand.
بيرماركيت = بريسيبروكسي & لوت؛ = لورباند؛
في هذه المقالة أنشأنا مرشح الاتجاه الديناميكي الذي ينعم الأسعار، يتكيف مع تقلب السوق ويستخدم مبادئ التباطؤ. مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية يمكننا خفض كبير في عدد الإشارات الكاذبة المرتبطة عادة مع هذا النمط من استراتيجية التداول. هذا النوع من المرشحات يمكن أن يكون فعالا في بناء أنظمة التداول لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة وفوركس.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.