أخذ الربح ووقف الخسارة في الفوركس

ما هي القواعد لوضع أوامر وقف والحد في الفوركس؟

إن المبالغ المرتفعة من الرافعة المالية الموجودة عادة في سوق الفوركس يمكن أن توفر للمستثمرين إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، ولكن أيضا أن يعانوا من خسائر كبيرة. لهذا السبب، يجب على المستثمرين توظيف استراتيجية تداول فعالة تشمل أوامر وقف وأوامر لإدارة مراكزهم.

وتستخدم أوامر وقف والحد في سوق الفوركس أساسا بنفس الطريقة التي يستخدمها المستثمرون في سوق الأوراق المالية. يسمح أمر الحد للمستثمر بتعيين الحد الأدنى أو الحد الأقصى للسعر الذي يرغب في شراءه أو بيعه، في حين يسمح أمر التوقف للمستثمر بتحديد السعر المحدد الذي يرغب في شراءه أو بيعه.

يمكن للمستثمر الذي لديه مركز طويل أن يضع أمر حد بسعر أعلى من سعر السوق الحالي لجني الأرباح وأمر إيقاف أقل من سعر السوق الحالي لمحاولة الحد من الخسارة في الموقف. سوف يقوم المستثمر الذي لديه مركز قصير بتحديد سعر أدنى من السعر الحالي كهدف أولي وأيضا استخدام أمر إيقاف أعلى من السعر الحالي لإدارة المخاطر.

لا توجد قواعد تنظم كيف يمكن للمستثمرين استخدام أوامر وقف والحد لإدارة مواقعهم. إن تحديد مكان وضع أوامر المراقبة هذه هو قرار شخصي لأن لكل مستثمر تحمل مخاطر مختلف. قد يقرر بعض المستثمرين أنهم على استعداد لتحمل خسارة 30 أو 40 نقطة على موقفهم، في حين أن المستثمرين الآخرين نازحي المخاطر أكثر قد تحد نفسها إلى خسارة 10 نقطة فقط.

على الرغم من أنه عندما يضع المستثمر وقف وأوامر الحد لا ينظم، يجب على المستثمرين التأكد من أنها ليست صارمة للغاية مع القيود السعرية. إذا كان سعر أوامر ضيقة جدا، وسوف تكون شغل باستمرار بسبب تقلبات السوق. يجب وضع أوامر التوقف عند مستويات تسمح للسعر بالارتداد في اتجاه مربح مع الاستمرار في توفير الحماية من الخسائر المفرطة. على العكس من ذلك، لا ينبغي وضع أوامر الحد أو الربحية حتى الآن من سعر التداول الحالي الذي يمثل خطوة غير واقعية في سعر زوج العملات.

كيفية استخدام وقف الخسارة / أخذ الربح بشكل فعال في التداول.

يتم استخدام وقف الخسائر ومستويات الربح من قبل تجار الفوركس لحمايتهم من المخاطر المالية غير الضرورية وأيضا لضمان أن الأرباح تؤخذ في الصفقات الناجحة. وقف الخسائر ومستويات الربح هي أوامر يتم وضعها في السوق لإغلاق الصفقة المفتوحة. ومن المرجح أن يرشح المتداولون الذين يتبعون استراتيجية معينة مستويات وقف الخسارة ومستوى الربح في نفس الوقت الذي يدخلون فيه التجارة. ويشكل كل من هذين النوعين من الطلبات جزءا من استراتيجية إدارة المخاطر لدى المتداولين، ويضمن إدارة الأموال الصلبة في السيطرة على إجمالي الخسارة المحتملة والربح لكل صفقة. في حين أن الخسائر وقف تستخدم من قبل جميع تجار الفوركس تقريبا، ويمكن اعتبار مستويات الربح أقل أهمية، على الرغم من أنها إزالة العديد من المشاكل التي يواجهها التجار الذين يشغلون مناصب الفوز.

ما يجب أن تعرفه مسبقا هو أنه يعتمد على وسيط الفوركس إذا تم تنفيذ وقف الخسارة بشكل صحيح. أفضل استراتيجية وقف الخسارة لا قيمة لها مع وسيط خاطئ. ونحن نوصي بشدة للتجارة مع وسيط المهنية مثل دوكاسكوبي التي هي واحدة من أكثر موثوقية وأسرع منصات هناك. يجب أن يكون لديك حساب تداول يعمل مع وسيط موثوق به من هذا القبيل قبل الانتقال. انقر هنا للتسجيل مع دوكاسكوبي ونلقي نظرة على نفسك!

أهمية وقف الخسارة وأوامر الربح.

وقف الخسائر ومستويات الربح أمر مهم في المساعدة على إزالة ضرورة اتخاذ قرارات عاطفية خلال التداول في الوقت الحقيقي. ويشير علم النفس التجاري إلى أن الأسواق تسيطر عليها الخوف والجشع. في حين أن التجار مختلفة سوف تعبر عن مستويات مختلفة من كم هم على استعداد لانقاص أو كسب من التجارة، ووقف الخسائر ومستويات الربح تسمح هذا الميكانيكي. وهذا يعني أن الصفقات الفائزة أقل احتمالا لتتحول إلى صفقات خاسرة، ولن تؤدي الصفقات الفاشلة إلى خسائر فادحة. وقف الخسائر مهم أيضا بسبب التقلبات التي يمكن أن تحدث في أسواق الفوركس مع الأخبار والأحداث المفاجئة والتي لا يمكن التنبؤ بها والتي يمكن أن تسبب تحركات كبيرة وتسبب خسائر فادحة. على الرغم من أن أوامر وقف الخسارة العادية ليست مضمونة، وبالتالي يمكن أن تتعرض لانزلاق مماثل في الأسواق سريعة الحركة، فمن الممكن ضمان توقف مع العديد من السماسرة التي يمكن أن تدافع عن التجار ضد هذه التحركات.

وقف الخسائر المالية.

يجب حساب مستويات وقف الخسارة خلال إعداد التجارة لأنها تشكل جزءا أساسيا من أموال المتداول واستراتيجية إدارة المخاطر، وينبغي أن تعتمد حساباتهم على عاملين. الأول من هذه المخاطر هو مقدار المخاطر التي سيعرضها حساب التداول خلال كل صفقة. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يقتصر ذلك على 2٪ من قيمة الحساب كحد أقصى مطلق. أما العامل الثاني فهو أن وقف الخسارة يكون بالنسبة للمكاسب المحتملة وبالتالي مستوى الربح. ومن الناحية المثالية، ينبغي ألا يكون خطر الخسائر في كل صفقة أكبر من الأرباح المحتملة.

خسائر التوقف الفني.

يفضل بعض تجار الفوركس ذوي الخبرة استخدام مستويات وقف الخسارة الفنية من أجل حماية حساباتهم. هذه المستويات وقف الخسارة لصالح التجار البديلين الذين يشغلون وظائف على المدى الطويل وتتطلب أن التجارة لديها كمية معقولة من الفضاء إلى "التنفس". والسبب في أن هذه المحطات التقنية هي أنها عادة ما توضع على مستويات من شأنها أن تبين أن التجارة قد فشلت إذا ما تم إطلاقها. من بين أمور أخرى، يمكن أن يكون هذا فوق أو أسفل مستوى الدعم الرئيسي أو المقاومة، مستوى المحور أو تحديد موجة إليوت ضمن الرسم البياني للسعر. على الرغم من أن الخسائر التقنية توقف قد توفر المزيد من المرونة لتجار الفوركس، وعادة ما تستخدم فقط حيث يتوقع الربح المحتمل أن تتجاوز بكثير الخسارة التي تمثل وقف الخسائر.

عندما يمكن إيقاف وقف الخسارة.

على الرغم من أنه من غير الحكمة للوصول إلى هذه العادة من تمديد الخسائر وقف مرة واحدة في التجارة النشطة وبانتقال السعر أقرب إلى المستوى الأصلي، فإن معظم التجار التمتع تتحرك وقف الخسارة إلى التعادل بمجرد أن تتحرك التجارة إلى الربح. من خلال تحريك وقف الخسارة إلى سعر الدخول، تصبح التجارة خالية تماما من المخاطر وتسمح للتاجر بالتركيز كليا على مستوى الربح الذي يحتاجونه. وسيساعد استخدام أمر جني الأرباح بمجرد توقف الخسارة في مواجهة صعوبات معرفة متى تغلق الصفقة.

قبل أن نذهب إلى التفاصيل يرجى التأكد من اختيار وسيط موثوق بها مع منصة جيدة في نهاية المطاف لا تنفيذ وقف الخسائر. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أفاتريد، وهي واحدة من أكبر الوسطاء وأكثرها موثوقية في السوق. في حال لم يكن لديك حساب هناك، يجب عليك الاشتراك هنا والبدء في التداول مع وقف الخسارة الفعلية.

Plus500 هي واحدة من وسطاء الأكثر شعبية ولديه خدمة العملاء الممتازة. يمكنك أن تبدأ مع فقط 100 $ الحد الأدنى للإيداع والتجارة في سوق الفوركس والسلع والكثير من المؤشرات.

>> بدء التداول في Plus500 اليوم!

إشعار الإفصاح عن المخاطر: يمكن للعقود مقابل الفروقات أن تعرض رأس مالك للخطر إذا ما استخدمت بطريقة مضاربة.

وقف الخسارة وجني الأرباح في الفوركس.

تشكل وقف الخسارة وجني الأرباح عنصرين هامين من عناصر إدارة التجارة ولا يقل أهمية عن التحليل الذي يمكن أن يقوم به أحدهما قبل فتح المركز. في هذه المقالة، نقدم دليلا موجزا لاستخدام وقف الخسارة وأخذ الأرباح وأيضا تقديم تعليمي مفصل في كيفية تعيين مستويات توقف ومستهدفة باستخدام منصة التداول MT4.

يتم تعريف وقف الخسارة (سي) أو التوقفات على أنها أمر تخبره أو ترسله إلى وسيطك تخبره بأن يقصر الخسائر على موضع مفتوح (أو صفقة).

الربح (تب) أو السعر المستهدف هو أمر تخبره أو ترسله إلى وسيطك لإبلاغه بإغلاق الصفقة أو التداول عندما يصل السعر إلى مستوى سعر محدد في الربح. لمعرفة المزيد حول هذه الأوامر، اقرأ مقالتنا حول أنواع الطلبات في ميتاترادر ​​للتعلم بالتفصيل عن الحد وأوامر التوقف. مستويات وقف الخسارة وجني الربح ثابتة في طبيعتها. وبعبارة أخرى، يتم تشغيل الأوامر (وتغلق تجارتك) عندما يصل الأمن إلى مستوى سعر محدد.

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع أمر الشراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.385 وقم بتعيين وقف الخسارة عند 1.375 والمستوى المستهدف 1.395، عندما يتحرك السعر دون دخولك ويغلق 1.375 يتم إغلاق طلبك لخسارة قدرها 10 نقاط. وبالمثل، عندما يتحرك السعر إلى 1.395، يتم إغلاق طلبك للحصول على ربح من 10 نقطة.

لماذا تعيين وقف الخسارة أو الهدف الربح؟

والسبب الذي يجعل التجار وضع وقف الخسارة أو مستويات الربح المستهدفة لإدارة الصفقات بشكل أفضل. تخيل التداول دون وقف الخسارة، والتي يمكن أن تستنفد جميع الأسهم الخاصة بك. وبالمثل، تخيل عدم التداول بدون سعر مستهدف، والذي من شأنه أن يعرض بشكل أساسي حقوق ملكية حسابك بالكامل لتقلبات السوق.

ما هو تعريف زائدة:

توقف زائدة هي أكثر ديناميكية في الطبيعة. عند استخدام توقف زائدة تتوقف مستويات مستوى التوقف بعد عدد محدد من النقاط. بعض منصات التداول تسمح لك أيضا تعيين وقف زائدة على أساس نسبة التحركات كذلك. وعادة ما تستخدم محطات التوقف عندما تريد أن تأخذ أكبر قدر ممكن من الأرباح خلال الاتجاهات المتطرفة. على سبيل المثال، فإن تحديد نقطة توقف ب 20 نقطة يعني أنه سيتم تعيين مستوى توقف جديد عند تحرك السعر 20 نقطة لصالحك.

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع أمر الشراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.385 وقمت بتوقف الخسارة الأولية إلى 1.375 وموقف زائدة قدره 10 نقاط، ثم إذا تحرك السعر 20 نقطة لصالحك فإن الخسارة الجديدة ستنتقل إلى 1.385، مما يجعل الخاص كسر التجارة حتى. إذا استمر السعر في التحرك بمقدار 20 نقطة أخرى، فإن التحويل المتحرك يتحرك 10 نقاط أخرى لصالحك ليحدد ترتيب وقف الخسارة الجديد إلى 1.395 (وبالتالي يقفل 10 نقاط من الربح).

يمكن استخدام نقاط التوقف المرتفعة جنبا إلى جنب مع أمر الربح، حيث يمكن أن يساعد على جعل قفل التداول الخاص بك في أكبر قدر ممكن من النقاط (وكما هو محدد من قبل الوقف المتحرك) بدلا من وضع أمر وقف الخسارة الثابت.

ويوضح الرسم البياني التالي أدناه استخدام وقف الخسارة، وجني الأرباح ومواقف زائدة.

كيفية تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح في MT4.

عند وضع أمر معلق، يمكنك تحديد مستويات الدخول والتوقف ومستوى السعر المستهدف. تظهر الصورة التالية نافذة النظام عند استخدام أمر معلق على منصة MT4.

الشكل 1: مستويات التوقف والهدف باستخدام الأوامر المعلقة.

إذا كنت تستخدم نظام السوق، يمكنك دائما تحديث مستويات التوقف والهدف عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الموضع المفتوح واختيار الخيار "تعديل أو حذف الطلب"، والذي يفتح نافذة إدارة النظام مما يسمح لك بإعداد مستويات التوقف والهدف .

الشکل: 2 تعدیل الوقف والسعر المستھدف في أمر السوق.

لإعداد توقفات زائدة، انقر بزر الماوس الأيمن على الطلب المفتوح وحدد "وقف زائدة" في هذا الخيار، يمكنك تحديد قيم توقف زائدة محددة مسبقا أو اختيار "مخصص" لإعداد قيمة التوقف الزائدة الخاصة بك. لحذف قيم التوقف اللاحقة السابقة، انقر بزر الماوس الأيمن لتحديد "إيقاف متوقف" ثم حدد "حذف الكل" لإزالة قيمة التوقف اللاحقة السابقة.

الشكل 3: إعداد توقف زائدة.

توقف المتوقف، وقف الخسارة وجني الأرباح هي واحدة من أسهل إجراءات إدارة التجارة التي يمكن للمتداول القيام به. وعلى الرغم من بساطتها، فإن استخدام مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح يمكن أن يساعد المتداول على إدارة أرباحه وخسائره بطريقة أكثر فعالية دون الاضطرار إلى كشف رؤوس أمواله كثيرا ويخاطر بفقدانه بكامله.

كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.

عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟

في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.

في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.

إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.

لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.

عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:

السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.

عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.

في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:

فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة الأمعاء أو قرارات ذاتية أخرى.

ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.

مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر الوكيل.

منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.

فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل.

إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.

خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:

نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.

من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:

وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.

هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.

في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:

E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.

العلاقة بين المخاطر والمكافأة.

أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.

هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.

اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.

يقرر في الإعداد التالي:

الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.

فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟

استنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.

وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).

مستشار وقف الخسارة.

مؤشر الرسم البياني.

اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.

ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.

إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.

بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.

وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.

تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.

والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.

حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.

ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.

هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو الضمني (في المستقبل).

عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:

الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.

الخطوة 1: الإطار الزمني.

نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.

تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.

ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.

خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.

أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.

مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.

للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.

ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة قبل الرسم البياني ور / أوسد.

على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.

المشي العشوائي.

أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.

وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.

في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.

من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.

صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.

الخطوة 2: السوق.

إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.

هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.

الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف لا يتناظر توزيع التقلبات ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.

المشي العشوائي - لا تتجه.

الاتجاه - الانجراف الإيجابي.

الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.

مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.

الخطوة 3: هدف الربح.

بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.

أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.

الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.

الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.

تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.

شقة: سوق جانبية.

إعداد التجارة بلدي ثم:

أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.

وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.

ما يخبرني به هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.

ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى وقف أولا، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.

واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:

أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.

عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.

أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.

تحليل التجارة.

لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.

من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:

ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.

مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.

يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.

من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.

وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.

إدارة الأموال.

وكما هو مبين أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.

التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.

لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.

بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.

والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.

تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.

وقف الخسارة حاسبة.

أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.

للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.

مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.

وغالبا ما ينظر إلى الطلبات على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.

لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.

الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.

تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟

ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.

الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.

لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.

أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.

أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.

وفقا للمعادلة في المربع:

(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪

(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪

شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.

هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟

هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟

لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.

شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟

أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.

سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟

شكرا على الرد اللائق.

يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.

شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.

وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.

هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.

لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:

لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.

عظيم شكرا لك.

التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟

نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.

ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟

مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.

أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.

هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.

مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟

كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند لصقها في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.

مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂

بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟

أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟

ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.

نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.

هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.

هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟

أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.

وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.

& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛

هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.

وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.

على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.

ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات المتجهة من عينة البيانات؟

ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟

وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.

ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (en. wikipedia. org/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.

الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).

شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟

كما أفهمها:

n = إجمالي عدد الخطوات.

m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.

في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.

وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:

الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.

وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.

من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.

مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.

وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلب الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.

هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.

تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.

ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.

أتمنى لك نهارا سعيد.

قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.

لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.

مادة مثيرة جدا للاهتمام.

في فبراير 23 2015، أعطيت معادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).

بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.

إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم.

هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.

خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.

وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل توزع عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)

وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) حيث احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه قد حدث الكثير جدا.

إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك.

أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه.

أنا تماما الحصول على أين أنت & # 8217؛ القادمة من. وهناك الكثير من الناس & # 8211؛ وخاصة التجار التقنيين & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر الاتفاق مع روم. هذا رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من أن ما يمكنني قوله هو أن الكثير من الانتقادات أنا & # 8217؛ رأيت غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت.

قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك.

حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أول من استخدامه. I & # 8217؛ لقد رأيت المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكنك & # 8217؛ ر الفرق بينهم وبين أي سعر آخر الرسم البياني & # 8211؛ كل نوع من نمط المخطط هو ينظر و هو ريبرودوسيبل. كلمة & # 8220؛ عشوائية & # 8221؛ يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي وأنه هو & # 8217؛ الجزء الحاسم نحاول اكتشاف والتجارة على.

مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى؟ شكرا هو موضع تقدير مساعدتكم.

سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب جدول "ماكسيمالز" (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل).

للوهلة الأولى، يبدو أنه يرتبط ببعض أشكال الدالة التراكمية ل "p (ين = m)" الاحتمال الذي ذكرته في مربع "المشي العشوائي" - ربما يكون نوعا من دالة التوزيع التراكمي، ولكنه ليس الموصوفة هنا.

قرأت المواد ذات الصلة والروابط المقدمة حول "المشي العشوائي"، فضلا عن مصادر أخرى للمعلومات من قبل مؤلفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن يبدو أن تجد أي شيء من شأنه أن يفسر كيف كنت حساب الجدول "ماكسيمالز".

الحد الأقصى هو توقع لمدى المتوقع أن يتحرك السعر (المسافة القصوى) خلال فترة زمنية معينة. أن & # 8217؛ ق مأخوذة من نموذج المشي عشوائي مع أو بدون عنصر الانجراف. ويعطي الانجراف الاتجاه بحيث يسمح للنموذج بالتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات مختلفة (بخلاف السوق المسطحة). هناك إجراءات رياضية موحدة للعمل على ذلك وخلق توزيع الاحتمالات المستندة إلى الوقت المنفصل منه. من هذا التوزيع أنه من الممكن العمل على احتمال تحرك السعر ضمن فترة زمنية معينة.

هناك بعض مزيد من النقاش حول هذا الموضوع هنا. ديوك يوني أيضا الكثير من المعلومات الجيدة حول هذا الموضوع. الأوراق المذكورة أعلاه تعطي لمحة عامة.

هناك & # 8217؛ شيء أنا لا & # 8217؛ ر فهم. فرصك في الفوز أعلى (دعنا نقول 68.3٪ لنذكر المثال الخاص بك)، ولكن المبلغ الذي سوف يفوز هو أقل (26.9) من المبلغ الذي تخسره (-67.3).

وهذا يؤدي إلى عائد متوقع سلبي:

لذلك، إذا قمت بتشغيل هذه الاستراتيجية عدة مرات كنت & # 8217؛ ليرة لبنانية في نهاية المطاف فقدان المال، أليس كذلك؟

لديك أيضا لحساب احتمال التجارة لا تزال مفتوحة. هناك احتمال بنسبة 8٪ أن السعر لا يصل إما إلى وقف أو أخذ الربح وأن حسابات القيمة المفقودة في التوقع. وبالتالي فإن القيمة (1-0.683) في الصيغة الخاصة بك لا تمثل جميع النتائج الأخرى التي يجب أن تكون متكاملة على العثور على التوقع الحقيقي. هناك & # 8217؛ s دائما احتمال محدود أن التجارة سوف تكون مفتوحة ولكن طالما انتظر. إذا نظرتم إلى الشكل 5 على سبيل المثال الرسم البياني p (مفتوح) يحصل أصغر ولكن لم يصبح أبدا تماما الصفر. في كلتا الحالتين هذه هي حقيقة الحساب & # 8211؛ فإنه ليس شيئا ينطبق فقط على هذه الاستراتيجية.

وبالفعل، فإن الربحية المتوقعة للتجارة إذا لم أكن مخطئا يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من منحنى الحد الأقصى غير المتماثل. هل جعلت فرصة لك هذا الحساب في الاختبار الخاص بك، وأعتقد أن هذا هو الكمية الأكثر ملاءمة لتحسين على؟

شيء آخر هو أن هذا لا يزال في غاية التبسيط بمعنى أن بناء وقف الخسارة الخاصة بك واتخاذ الربح تستند إلى كيفية بناء إشارة الخاص بك. أفهم أن الإشارة التي قمت ببنائها هي نسخة مبسطة من شيء ما على هذا الخط: إذا شعرت أن السوق يفرط في الأصول (الاتجاه التنازلي) سوف تشتري (ومن ثم الاتجاه + والاتجاه - التي لم تكن بديهية جدا على الأول قراءة). ثم الرغبة في بناء منحنى أقصى غير المتماثلة منطقي لأنك تنظر في تقلبات غير المتماثلة التي نوع من أقول لكم إذا كان الاتجاه كان أساسا وقف ومستقبل الضجيج، لا يزال بإمكاني أن نتوقع أن الاتجاه إلى السوق أقل بمقدار X نقطة بسبب التقلبات الكامنة . لست متأكدا من الطريقة التي تقيس بها على الرغم من أن في الواقع، ما تريد أن ننظر إليه هو تقلب السعر إذا كان هناك أي اتجاه يحدث، والتي سوف تعطيك الحد الذي سيتم اختراق بسرعة إذا كان الاتجاه هو الاستمرار والتنبؤ كان خاطئا. أشعر أن هذا هو وسيلة أفضل وسيلة لإدراج إشارة محتملة في وقف الخسارة الخاصة بك، كما ينبغي وقف الخسارة ثم تكون أكثر تشددا ولكن على مذكرة مبررة.

عموما أنا تماما مثل الأفكار التي تعرض هنا، ولكن أشعر النقطة الرئيسية التي هي العائد المتوقع يحسب من دمج منحنى القصوى مفقود، وهذا هو ما يمكن التحقق منه في التداول المباشر أو باكتست.

السؤال الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو الفرضية العكسية. وهذا يعني أن أقصى تقدير للمقدار (مل) للاتجاه والتذبذب يعطى تسلسلا صاخبا للأسعار. لأنه بدون معرفة هذا أي عائد متوقع سيكون على أي حال صفر عندما لا يمكنك إجراء أي افتراض مسبق على اتجاه الاتجاه (الحتمية) وكان لديك مجموعة متماثلة من الاحتمالات. يمكن العثور على حلول ل مل ولكن هذا يعني استخدام محاكاة مونت كارلو أو شيء مماثل لأنه لا توجد أشكال مغلقة لهذه المشكلة. هذا شيء نعمل عليه.

هل يعمل هذا المؤشر على أي شيء على سبيل المثال على كفد أو الفوركس فقط؟

وينبغي أن تعمل على معظم الصكوك بما في ذلك العقود مقابل الفروقات: المعادن والنفط وهلم جرا. إذا كان لديك أي مشاكل مجرد رفع طلب الدعم.

أعتقد إذا كنت تستخدم ر مثل هذا، وهذا٪ 82 تب احتمال أيضا لا يمكن أن تفعل أي مساعدة لحساباتنا،

ولكن قد يكون هذا هو ما نحن التجار الجدد تريد أن تسمع، وقف الخسارة واسعة وضيق اتخاذ الربح، فمن مغرية للنوبي.

Özkan (إزمير / توركي)

لا أحد هنا هو التوصية سي أو أي قيمة أخرى.

المقالة هي تحليل لوضع وقف الخسارة والنتيجة التي هي وجود على ر الخاص بك وعلى احتمال الفوز أو فقدان التجارة.

إذا كنت قد قرأت أكثر من الفقرة الأولى كنت أفهم ملاحظاتك ليس له منطق ولكن هو وجهة نظر الهواة.

عظيم المادة-شكرا جزيلا. هل يظل جدول البيانات نشطا حتى يمكن نسخ البيانات القديمة، أم أنه تم حمايتها منذ آخر المشاركات؟ لدي إكسيل 2010 ولكن ليس هناك طريقة واضحة لصق البيانات في علامة التبويب الإدخال.

نعم أنها لا تزال نشطة. لا، إنه ليس مقفلا. ولكن لتحرير سوف تحتاج إلى حفظ نسخة محلية. وذلك لأن إكسيل 2010 والإصدارات الأحدث سيؤدي إلى تعطيل التعديلات لأي جداول بيانات يتم تنزيلها من الويب. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في هذا، يرجى استخدام نموذج الاتصال للحصول على اتصال وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إلقاء نظرة.

شكرا، يبدو أن المشكلة مع إكسيل 2010. حاولت 2013 وأنها تعمل بشكل جيد.

مرحبا، كنت أتساءل كيف يتم بناء المنحنيات القصوى باستخدام التقلبات المقدرة. نظرا تقلب 5M من 10 نقطة، لذلك تقلب ل 24hr = s5 * سرت (24 * 60/12) = 0.01697pips. ثم بالنسبة إلى P (X & غ؛ = تب) يمكننا استخدام z = (x-مو) / s24 و بيأر (z & غ؛ = (تب-مو) / s24)، و تب = 40pips و مو = 0، إم لا تحصل على 82٪ الاحتمال ولكن 100٪. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من أن هذا هو الطريق الصحيح للقيام بذلك. أتساءل عما إذا كنت يمكن أن يشير لي كيفية بناء تلك المنحنيات؟

يرجى الاطلاع على الرد أدناه.

مرحبا، مقالة لطيفة I & # 8217؛ م تحاول فهمه. لدي سؤال حول كيفية استخدام نموذج التقلب في حساب المنحنيات القصوى.

أنا من المفترض أن تقترب من المقطع الحدين مع ستد العادي باستخدام z = (x-مو) / s = x / s إذا مو = 0، s = 0.001 ثم حساب P (z & غ؛ c) حيث c هو تب. إذا كان s5 = 0.0010 لكل 5m، نحصل على تقلب 24 ساعة كما s24 = s5 * سرت (24 * 60/5) = 0.01697، إذا كان السعر المستهدف 40pips ثم P (x & غ؛ = 0040) أو باستخدام z، P (z & غ ؛ = 0.0040 / s24) ولكن هذا لا يعطيني فرصة 82٪ للوصول إلى تب؟

وعلاوة على ذلك، القيام بذلك فقط يعطيني احتمال z يجري فوق c في & # 8220؛ نهاية & # 8221؛ من فترة الحجز. ولكن هذا ليس ما نريده، نريد أن نجد P (z & غ؛ c) في أي وقت وسيط؟ سيكون كبيرا إذا كنت يمكن أن تفسر.

بل هو احتمال التراكمي من مسافة القصوى اجتازت في وقت معين. ومن ثم فإن هذا التعريف يغطي جميع الأوقات المتوسطة بين P (z> c) في تدوينك. وأود أيضا حساب تقلب 24 ساعة مباشرة إذا كان هذا هو ما تحتاجه، بدلا من محاولة توسيع نطاق من 5M الأطر الزمنية.

عفوا ستيف،

هل جدول البيانات هذا صالح فقط لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي؟ حاولت استخدامه مع القيم أودوس ولكن حصلت على آلاف نقاط تب كبيرة و سي & # 8230؛ بينما مع اليورو مقابل الدولار الأميركي القيم أنه يعمل تماما.

نعم هو متوافق مع أود / أوسد. هذه المشكلة هي على الأرجح بسبب تاريخ البيانات المختلطة. يرجى التأكد من إزالة جميع البيانات القديمة وإعادة تعيين & # 8220؛ قيمة النقطة & # 8221؛ محدد.

البديل يمكنك استخدام مؤشر MT4 الذي هو متاح الآن ويقوم بذلك بالنسبة لك:

هذه مقالة مفصلة جدا وتؤكد لي ما فكرت عندما اقترب من سوق الفوركس بعد فترة قصيرة من التداول. لقد ذكرت في نهاية المقال أن لديك أيضا إي التي تجعل الحسابات نفسها من تب / سي كما جداول البيانات إكسل كبيرة وسوف أكون سعيدا جدا لدمجها في بلدي إي المستخدمة في التجارة.

هل يتوفر للتنزيل مجانا؟ هل يعمل على & # 8220؛ ليف & # 8221؛ البيانات المأخوذة مباشرة من MT4 دون الحاجة لتصديرها؟

شكرا جزيلا لإجابتك وللموقع الخاص بك!

نعم يمكن أن تعمل مع تغذية السعر الحي. ويمكن توفيرها كمؤشر مت في المستقبل & # 8211؛ ولكن ذلك سيعتمد على الاهتمام لأنه سيحتاج إلى إعادة ترميزه.

هل هذا جدول البيانات صالح فقط للزوج جنيه؟

يجب أن تعمل مع أي زوج. إذا كنت تريد استيراد البيانات من ميتاتريدر، فيرجى التأكد من تعيين الحجم بشكل صحيح في علامة التبويب "البيانات".

مرحبا، لا أستطيع لصق الحق، يعني عندما نسخ البيانات التاريخية من MT4، ولصقه لإدخال كما قلت، لا توجد مسافات بين الفاصلة، وليس مقسمة كما في صورتك. في الصورة الخاصة بك كل خلية يعطي معلومات واحدة مثل التاريخ، وما إلى ذلك، ولكن عندما لصقه تبدأ المعلومات في خلية واحدة وينتهي في آخر. لدي إكسيل جديد، ماذا علي أن أفعل؟

إذا كانت بياناتك كلها في عمود واحد كما يبدو، فستحتاج إلى استخدام النص & # 8220؛ إلى العمود & # 8221؛ في إكسيل لتنسيقها في خلايا منفصلة. إذا قمت بحفظه وفتحه كملف كسف فإنه عادة القيام بذلك بالنسبة لك.

واحدة من أفضل المواد I & # 8217؛ وجدت على وقف وأهداف الربح. شكرا لتقاسم معرفتك مع مبتدئ مثلي!

مشكلة مع ملف اكسل يمكنك تحميله مرة أخرى؟

سوف تحتاج إلى إكسيل 2010 أو في وقت لاحق وإلا فإن بعض الميزات لن تعمل.

مرحبا، أنا لا يمكن لصق نفس كما كنت عند استخدام البيانات من MT4. الأرقام f. ex. تبدأ في خلية واحدة وتنتهي في الآخر. لقد التفوق الجديد. ماذا علي أن أفعل؟

أن & # 8217؛ s لطيفة جدا من أنت السيد ستيف. وفقا لحساب التقلب و ر، وأنا أتساءل أنه باعتباره تاجر اليوم مع فترة الأفق قصيرة جدا من الاستثمار. السابق. 5-15 دقيقة الرسم البياني. هذه الطريقة يمكن أن تساعد أي صفقات؟ لماذا قلت ذلك؟ ما يقال هو أنه إذا كان بلدي مجموعة التجارة كان 2/1 ر، التي يجب أن تعيين بلدي سي في -200٪ و تب في + 100٪. على المدى الطويل، هل تعتقد أن هذا النوع من الإحصاء سيساعد على الفوز بالفوز؟ حرفيا، مع اتخاذ نقاط أصغر وتوسيع نطاق سي يمكن أن تعزز حقا نسبة الفوز مما يعني أنه بمجرد أن خسائر مثل هذه الصفقات واحد لا بد لي من محاولة مضاعفة الربحية لتغطية هذه الخسائر. وهنا يأتي لسؤالي، في هذا النوع من الحالة التي ذكرت في وقت سابق، هل لديك أي وسيلة لإصلاحه؟ أو إذا كانت النظرية التي ذكرتها تعمل، كيف يمكن أن تتكيف مع استخدام المتداول سلخ فروة الرأس وأسلوب التاجر اليوم ؟. شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم مقدما.

انها نقطة جيدة واحدة يجب أن توسع في في هذه المادة. في رأيي أنه لا يجعل الكثير من الشعور أن يكون نسبة ثابتة من سي إلى تب لجميع الحالات. يجب أن يكون الاختيار ديناميا لأنه يعتمد كليا على الوضع الذي تتداول فيه وظروف السوق.

فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك احتمال ضئيل للنجاح في تجارة الاختراق، ولكن تحقيق أرباح مرتفعة. كما أنه من الواضح عادة بعد وقت قصير ما إذا كان الاختراق سيحدث أم لا. في هذه الحالة ليس من المنطقي أن تسمح القول 2: 1 سي / تب التي من شأنها أن تسمح السحب الكبير. عندما في الواقع إذا كان التعادل يحدث كنت تعرف بالفعل فشل الإعداد. وفي حالات أخرى قد يكون العكس صحيحا.

مادة كبيرة. هل يمكنك توضيح سبب حساب التقلب على بيانات الإغلاق / الإغلاق؟ & # 8220؛ من بيانات فتح / إغلاق، أحسب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل 5 دقائق. & # 8221؛ لماذا لا تستخدم بيانات أتر أو عالية / منخفضة؟ أنا & # 8217؛ م التداول الرسوم البيانية اليومية، وبالتالي فإن الفرق كبير جدا.

يمكنك استخدام أتر. يمكنك أيضا استخدام عرض النطاق الترددي بولينجر كمقياس فول. أيهما كنت تستخدم يجب أن تحصل على نفس النسبة تقريبا من تب / سي ولكن لأن التدابير هي بالنسبة لبعضها البعض وليس المطلقة. إذا احتجت إلى حساب احتمال معين، في هذه الحالة، هناك حاجة إلى بعض المعايرة اعتمادا على مقياس المقياس الذي يتم استخدامه.

شكرا لاستراتيجيتك جيدة. i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

ربما أفضل مقال الفوركس قرأت من أي وقت مضى.

مرحبا، لطيفة جدا ومفيدة المادة. كنت أتساءل عما إذا كان من الممكن أن يكون مثالا عدديا لكيفية حساب احتمال باستخدام المشي العشوائي. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

شكرا لكم مقدما. وداعا.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. كان أكبر واحد هو ورغبب هذه المرة.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. هل ينطبق تخصيص الاحتمالات الموصوفة على أحداث المخاطر مثل البنك المركزي الأوروبي؟

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

ليس ما لم تحدث هذه الأحداث في كثير من الأحيان ضمن عينة الوقت الذي تبحث عنه، ولكن حتى ذلك الحين من غير المحتمل أنك يمكن أن نموذج من أي وقت مضى لهم للتنبؤ نتيجة. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!

ليس فقط في اتجاه واحد. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. عندما متماثل كما تقول، هو معكوسة فقط.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. و سي هو حالة منفصلة.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

ربما كان خطأي، ولكن تم تقطيع تعليقي السابق بشكل غريب. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

مرحبا بك.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & مادة كبيرة! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!

بالتأكيد. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

شكرا ستيف. I love your articles.

هل يمكن الثناء على التحركات عكس؟ Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. وأنا قرأت مشاركاتك، وأنا أعلم أننا نذهب إلى مستويات دقيقة حقا الآن. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. هل التداول في الجانب الطويل أو القصير لأنه حقا يحدث فرقا هنا. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

شكر. كنت أفكر من خلال أخطائي، وقراءة جداول البيانات الخاصة بك. أساسا الصفقات حصلت توقفت كان غبوسد، غبكاد، وركاد. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

في الواقع بعض الأرباح من اليورو، ورنزد. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

وسوف ننظر من خلال نسب الخسارة الفوز، ويحتمل الاحتمالات لدراسة الصفقات ومعرفة ما اذا كان يمكنني تحسين على حيث حدث خطأ. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

ترك الرد إلغاء الرد.

الاستراتيجيات.

وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.